EUROSI外匯自動交易系統 (2011.11.01更新)

(MT4歷史資料近日"脫棒"嚴重 未恢復正常之前不再提供更新 )

交易系統簡介

EUROSI外匯自動交易系統，其命名來自於EURO與RSI兩字的合成。主要由兩支具有互補性質的主程式，及其衍生之副程式所組成。由於性質互補的程式所產生的風險對沖效應，使得本系統可以維持在合理的風險範圍。系統依下單口數多寡，提供積極、穩健、保守三種交易組合。透過資金管理策略，也有TURBO版本可供選擇。EUROSI以歐元美元為交易貨幣，是一檔適合長期操作的4小時架構低頻率交易系統。

6年回測績效圖 (2005.11.01-2011.11.01)


積極組合 = +506% : - 39.8% (最大回檔風險)
穩健組合 = +337% : - 26.5%
保守組合 = +169% : - 13.3%

年均獲利風險比 : 2.12
獲利係數 : 2.02



註:本績效紀錄是根據GOMarkets公司MT4平台回測結果.
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背離型態捕捉反轉點

背離型態是技術分析中,公認最為可靠的訊號之一,具有重要意義.

背離是指價格與指標呈現反向的走勢.當價格創新高,指標卻反向低於前一個高點,是為[空頭背離].顯示多方正在喪失主控權,價格可能反轉向下,是強烈的賣出及放空訊號.當價格創新低,指標卻反向高於前一個低點,是為[多頭背離].顯示空方正在喪失主控權,價格可能反轉向上,是強烈的買進訊號.

多種指標都可能出現背離型態,其中以RSI,MACD指標及MACD柱狀圖的背離最具參考價值.背離訊號依其型態,又可衍生出A級B級C級三種變形.A級可信度最高,B級次之,C級除非同時獲得其他指標確認,最好不要據此進行交易.

市場果真有規律可循?

市場果真有規律可循?這是從事程式交易者必須先問的重要問題。如果答案是否定的，那交易就只剩下機率與運氣。

當今金融市場有兩個重要的理論認為技術分析是無效的。隨機漫步理論認為，市場價格的波動是隨機的，像一個酒醉了的盲人一樣，下一步將走向哪裡，是沒有規律的。價格下一步是上漲或是下跌機率各佔一半，而且前後互不相干。效率市場假說則認為，在理想的金融市場中，價格完全反映了所有相關資訊。因此根據這兩個理論，金融市場的技術分析是無效的。

但如果以上這些理論是正確的，那我根據技術分析條件所設計出來的交易程式，6年來做機械式交易的結果，這條持續向上的獲利曲線，難道是"機率與運氣"所可以解釋的?

合理的績效標示法

交易程式歷史回測績效的表現是跟風險相關聯的
所以只單獨標示績效而沒顯示承受的風險度並不合理

風險決定於初始帳戶金額與下單口數之間的關係
初始帳戶金額較大或下單口數較低
則風險及績效都會相對降低 反之亦然

所以標示績效應該在紀錄績效的同時
也要將最大潛在回檔風險(the Worst Potential Drawdown)
揭露才是合理的
我們這裡所謂的最大潛在回檔風險(WPD)
並不是MT4回測報表中的最大回檔幅度
WPD的定義是指 : (最大回檔金額 / 初始帳戶金額)%

所以我在 我的自動程式交易績效 報告中
會標示成如 +560% : - 59% 這樣的形式
前者表示在回測期間累積的報酬率
後者則為回測期間的WPD

歷史回測該取多長時間?

歷史回測該取多長時間
除了時間長短的問題以外
還與回測的交易次數有關

如果你的交易程式時間週期較長
或交易策略買賣頻率較低
那歷史回測時間就要取長一些
反之亦然

但是到底交易次數應該取多少次
才有統計學上的意義?(見附表)
學理上樣本數的最低門檻是30次才有意義
如能超過200次才比較可信賴
如能達到500次誤差就可以降低至4%

另一方面
歷史回測若能涵蓋市場牛市熊市及盤整各時期
則未來交易程式實際上線的可信度也會提高
最近的一次金融海嘯發生在2007.10-2009.2
所以中長線投資者若能回測5年以上就比較理想

MT4報表管理軟體

MT4平台的自動交易程式稱為EA(Expert Advisor)
每一支EA的歷史回測報表
都可以經由按滑鼠右鍵做存檔

透過報表管理軟體
可以顯示出各種EA報表合併後的結果
對於投資人做程式配置(portfolio)研究
或風險控制都非常有幫助

下載MT4報表管理軟體 :
http://www.mqlsoft.com/sys​tem/files/report.manager.1​.2.0-installer.exe

如何挑選外匯交易商

外匯交易商千百家 我們該如何選擇?
挑選外匯交易商不外考慮下列幾項原則 :

1.嚴謹的金融監理機制
優先考慮受英國,澳洲,瑞士,北歐,歐盟,美國,
加拿大,新加坡,香港等金管機構監理的交易商
特別注意客戶帳戶要與公司帳戶分開

2.不與客戶利益衝突
許多為人詬病的外匯交易商都起因於此點
儘量選擇ECN或STP交易商 避開MM交易商

3.降低你的交易成本
交易商的收費主要來自點差與佣金
低點差無佣金交易商
對高頻率交易者尤其重要

4.先進的技術服務
使用自動交易程式者尤需注意以下兩點 :
有無提供VPS服務? 對交易策略有無設限?

全球外匯交易時間

理論上全球外匯交易是24小時都在進行
但依各貨幣所在區域的市場開市時段
外匯交易還是有活絡與清淡之分

上表為全球主要貨幣區域市場開市時段
依各市場交易重疊時段推論
各主要貨幣較活絡的交易時段如下:
AUD-- 10:00-15:00 (台北時間)
JPY--- 10:00-17:00
EUR-- 15:00-24:00
CHF---15:00-24:00
GBP---16:00-01:00
USD---21:00-01:00

全球夏令時間表

槓桿交易是一把雙面刃

槓桿交易的作用是放大市場的波動幅度
實質的功能就是提高了資金的使用效率

它可以放大你的獲利
也可能加大你的虧損
也就是說
槓桿放大了交易風險
當我們追求資金效率的同時
也應該照顧好交易風險

透過交易程式歷史回測
依歷史回測結果調整單位口數
(例如:0.1LOTs/10000美元或0.2LOTs/10000美元......)
讓最大潛在回檔(drawdown)幅度
限制在自己可承受的範圍內
可以有效控制交易風險

我的資金TURBO策略

尚未安裝資金TURBO策略之獲利走勢圖
(2006.7.18-2011.7.18)


安裝資金TURBO策略後之獲利走勢圖
(2006.7.18-2011.7.18)

資金TURBO策略就像汽車引擎的TURBO增壓器
可以增加帳戶資金的運用效率

未安裝資金TURBO策略前
5年回測獲利為614% 回檔風險為-12.46%
安裝資金TURBO策略後
5年回測獲利為1551% 回檔風險為-14.98%

安裝資金TURBO策略後
績效提升1.53倍 回檔風險增加0.20倍
只要風險可接受
長線投資加裝資金TURBO策略是有利的

外匯交易無畏金融海嘯

資料來源:鉅亨網


(2006.7.18-2011.7.18)

金融海嘯時期 (2007.10.8-2009.3.2)
世界指數(MSAWI) 從423.88跌到174.76 虧損-58.76%

同時期(2007.10.9-2009.3.3)
外匯交易程式帳戶從15028漲到46502 獲利+209.44%

所以只要有好的交易策略 不斷重複操作
不管它是金融海嘯還是金融地震 外匯交易皆無畏矣...

交易程式也需要配置

EA#1 (2006.7.18-2011.7.18)


EA#2 (2006.7.18-2011.7.18)


EA#3 (2006.7.18-2011.7.18)


EA#1+#2+#3 (2006.7.18-2011.7.18)

程式: 獲利 / 最大回檔金額
EA#1: 272% / -2545
EA#2: 100% / -1860
EA#3: 242% / -2575
EA#1+EA#2+EA#3: 614% / -69.80%

EA#1+#2+#3 : 614% / -60.47%

在加入其他程式合併一起回測後
績效變好但波動跟回檔風險都下降了
這是電腦跑出來的真實數據在說話
是驗證的結果 不再只是書本上說說的理論而已

先不管過去的績效能不能代表未來的績效
做為驗證交易策略及控制風險工具
光是這一點就顯現了自動交易程式的價值

FAQs

Q：MT4是什麼？

A：MT4是MetaTrader4的簡稱。是由MetaQuotes公司所發展的交易平台，是目前外匯市場上自動交易平台的主流。這個平台嵌入了一種MQL4語言，讓程式交易者可以根據自己的交易策略來編寫自動交易系統，從而實現讓機器自動交易的夢想。既可以減輕人工的工作量，又可以克服人性的弱點。相信隨著程式編寫技術發展的成熟，自動交易終將會逐步取代人工操作。

Q：自動交易程式需要電腦24小時開機嗎？

A：是的。自動交易程式需要電腦24小時開機，若擔心網路不穩定或有斷電等干擾因素，也可以付費得到外匯交易商提供的個人雲端伺服器 (VPS Hosting) 服務。

Q：你們有提供代寫自動交易程式服務嗎？費用如何計算？

A：有的。forexQ提供代客編寫MT4交易程式服務，交付包含源代碼在內的完整程式開發文檔，若有需要也可以代做歷史回測與最佳參數建議。費用依工作量多寡及複雜程度報價。

Q：以自動交易程式從事外匯交易的風險高嗎？

A：槓桿交易風險較大，並不一定適用於每位投資人。但自動交易程式的優勢之一便是可以根據歷史回測紀錄，依個人的風險承受度做量身訂製的風險管理，因此期待較高報酬就須同時承擔較高的風險，反之亦然。