交易程式歷史回測績效的表現是跟風險相關聯的
所以只單獨標示績效而沒顯示承受的風險度並不合理
風險決定於初始帳戶金額與下單口數之間的關係
初始帳戶金額較大或下單口數較低
則風險及績效都會相對降低 反之亦然
所以標示績效應該在紀錄績效的同時
也要將最大潛在回檔風險(the Worst Potential Drawdown)
揭露才是合理的
我們這裡所謂的最大潛在回檔風險(WPD)
並不是MT4回測報表中的最大回檔幅度
WPD的定義是指 : (最大回檔金額 / 初始帳戶金額)%
所以我在 我的自動程式交易績效 報告中
會標示成如 +560% : - 59% 這樣的形式
前者表示在回測期間累積的報酬率
後者則為回測期間的WPD
2011年7月22日
2011年7月21日
歷史回測該取多長時間?
MT4報表管理軟體
MT4平台的自動交易程式稱為EA(Expert Advisor)
每一支EA的歷史回測報表
都可以經由按滑鼠右鍵做存檔
透過報表管理軟體
可以顯示出各種EA報表合併後的結果
對於投資人做程式配置(portfolio)研究
或風險控制都非常有幫助
下載MT4報表管理軟體 :
http://www.mqlsoft.com/system/files/report.manager.1.2.0-installer.exe
每一支EA的歷史回測報表
都可以經由按滑鼠右鍵做存檔
透過報表管理軟體
可以顯示出各種EA報表合併後的結果
對於投資人做程式配置(portfolio)研究
或風險控制都非常有幫助
下載MT4報表管理軟體 :
http://www.mqlsoft.com/sys
2011年7月20日
如何挑選外匯交易商
外匯交易商千百家 我們該如何選擇?
挑選外匯交易商不外考慮下列幾項原則 :
1.嚴謹的金融監理機制
優先考慮受英國,澳洲,瑞士,北歐,歐盟,美國,
加拿大,新加坡,香港等金管機構監理的交易商
特別注意客戶帳戶要與公司帳戶分開
2.不與客戶利益衝突
許多為人詬病的外匯交易商都起因於此點
儘量選擇ECN或STP交易商 避開MM交易商
3.降低你的交易成本
交易商的收費主要來自點差與佣金
低點差無佣金交易商
對高頻率交易者尤其重要
4.先進的技術服務
使用自動交易程式者尤需注意以下兩點 :
有無提供VPS服務? 對交易策略有無設限?
挑選外匯交易商不外考慮下列幾項原則 :
1.嚴謹的金融監理機制
優先考慮受英國,澳洲,瑞士,北歐,歐盟,美國,
加拿大,新加坡,香港等金管機構監理的交易商
特別注意客戶帳戶要與公司帳戶分開
2.不與客戶利益衝突
許多為人詬病的外匯交易商都起因於此點
儘量選擇ECN或STP交易商 避開MM交易商
3.降低你的交易成本
交易商的收費主要來自點差與佣金
低點差無佣金交易商
對高頻率交易者尤其重要
4.先進的技術服務
使用自動交易程式者尤需注意以下兩點 :
有無提供VPS服務? 對交易策略有無設限?
2011年7月19日
槓桿交易是一把雙面刃
槓桿交易的作用是放大市場的波動幅度
實質的功能就是提高了資金的使用效率
它可以放大你的獲利
也可能加大你的虧損
也就是說
槓桿放大了交易風險
當我們追求資金效率的同時
也應該照顧好交易風險
透過交易程式歷史回測
依歷史回測結果調整單位口數
(例如:0.1LOTs/10000美元或0.2LOTs/10000美元......)
讓最大潛在回檔(drawdown)幅度
限制在自己可承受的範圍內
可以有效控制交易風險
實質的功能就是提高了資金的使用效率
它可以放大你的獲利
也可能加大你的虧損
也就是說
槓桿放大了交易風險
當我們追求資金效率的同時
也應該照顧好交易風險
透過交易程式歷史回測
依歷史回測結果調整單位口數
(例如:0.1LOTs/10000美元或0.2LOTs/10000美元......)
讓最大潛在回檔(drawdown)幅度
限制在自己可承受的範圍內
可以有效控制交易風險
2011年7月18日
我的資金TURBO策略
外匯交易無畏金融海嘯
資料來源:鉅亨網
(2006.7.18-2011.7.18)
金融海嘯時期 (2007.10.8-2009.3.2)
世界指數(MSAWI) 從423.88跌到174.76 虧損-58.76%
同時期(2007.10.9-2009.3.3)
外匯交易程式帳戶從15028漲到46502 獲利+209.44%
所以只要有好的交易策略 不斷重複操作
不管它是金融海嘯還是金融地震 外匯交易皆無畏矣...
2011年7月17日
交易程式也需要配置
EA#1 (2006.7.18-2011.7.18)
EA#2 (2006.7.18-2011.7.18)
EA#3 (2006.7.18-2011.7.18)
EA#1+#2+#3 (2006.7.18-2011.7.18)
程式: 獲利 / 最大回檔金額
EA#1: 272% / -2545
EA#2: 100% / -1860
EA#3: 242% / -2575
EA#1+EA#2+EA#3: 614% / -69.80%
EA#1+#2+#3 : 614% / -60.47%
在加入其他程式合併一起回測後
績效變好但波動跟回檔風險都下降了
這是電腦跑出來的真實數據在說話
是驗證的結果 不再只是書本上說說的理論而已
先不管過去的績效能不能代表未來的績效
做為驗證交易策略及控制風險工具
光是這一點就顯現了自動交易程式的價值
2011年7月16日
FAQs
Q:MT4是什麼?
A:MT4是MetaTrader4的簡稱。是由MetaQuotes公司所發展的交易平台,是目前外匯市場上自動交易平台的主流。這個平台嵌入了一種MQL4語言,讓程式交易者可以根據自己的交易策略來編寫自動交易系統,從而實現讓機器自動交易的夢想。既可以減輕人工的工作量,又可以克服人性的弱點。相信隨著程式編寫技術發展的成熟,自動交易終將會逐步取代人工操作。
Q:自動交易程式需要電腦24小時開機嗎?
A:是的。自動交易程式需要電腦24小時開機,若擔心網路不穩定或有斷電等干擾因素,也可以付費得到外匯交易商提供的個人雲端伺服器 (VPS Hosting) 服務。
Q:你們有提供代寫自動交易程式服務嗎?費用如何計算?
A:有的。forexQ提供代客編寫MT4交易程式服務,交付包含源代碼在內的完整程式開發文檔,若有需要也可以代做歷史回測與最佳參數建議。費用依工作量多寡及複雜程度報價。
A:槓桿交易風險較大,並不一定適用於每位投資人。但自動交易程式的優勢之一便是可以根據歷史回測紀錄,依個人的風險承受度做量身訂製的風險管理,因此期待較高報酬就須同時承擔較高的風險,反之亦然。
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