歷史回測該取多長時間?

歷史回測該取多長時間
除了時間長短的問題以外
還與回測的交易次數有關

如果你的交易程式時間週期較長
或交易策略買賣頻率較低
那歷史回測時間就要取長一些
反之亦然

但是到底交易次數應該取多少次
才有統計學上的意義?(見附表)
學理上樣本數的最低門檻是30次才有意義
如能超過200次才比較可信賴
如能達到500次誤差就可以降低至4%

另一方面
歷史回測若能涵蓋市場牛市熊市及盤整各時期
則未來交易程式實際上線的可信度也會提高
最近的一次金融海嘯發生在2007.10-2009.2
所以中長線投資者若能回測5年以上就比較理想